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机构投资者在执行未来特定时间内执行价格的订单时取得更好的结果

法国兴业银行(SociétéGénérale)的一项新算法旨在帮助机构投资者在执行未来特定时间内执行价格的订单时取得更好的结果。

SmartStrike适用于现金股票和期货交易商,旨在为用户提供更大的灵活性和自由裁量权,以尽量减少滑点与执行价格。

当通过SmartStrike发送订单或一揽子订单时,用户首先指定他们所针对的打击时间。然后,该算法根据单个股票的流动性概况计算最佳开始时间“以及围绕罢工进行更智能的交易,以最大化利差并且可能超越基准”。可以根据价格和最高参与率设置限制。

如果流动性不足,则在特定时间点发送订单以达到基准可能很困难,从而增加了市场影响的风险。SmartStrike的灵活性克服了这个问题,并通过捕获传播提供了超越基准的机会。

当价格确定性最高时,SmartStrike将在触发时间或尽可能接近执行时执行。根据风险偏好,可以延长或缩短罢工期。

该算法可通过第三方交易系统或直接FIX连接访问。

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