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泛欧交易所外包衍生品定价和结算系统

欧洲交易所运营商Euronext已选择Horizon Software实时监控和定价衍生工具,并在日内计算结算价格。根据泛欧交易所的说法,其专有系统“难以维护且成本高昂”。

“尽管非常适合我们的业务,但系统 维护起来既困难又昂贵,而且不足以支持我们的增长,”泛欧交易所首席信息官Denis Esnault表示。

Horizo​​n Software的系统将实时监控数千种期货和期权,并嵌入多种模型,用于定价衍生品,如Black-Scholes,Garman-Kohlhagen,Binomial,Cox-Ross,PDE,Trinomial以及若干波动率模型,如渐近波动率和动态歪斜。

“Horizo​​n在定价衍生品和波动率管理方面拥有深厚的专业知识,并且在将可扩展平台与复杂客户的要求保持一致方面具有特殊优势,”Esnault补充道。

“我们相信,通过这款新软件,我们将实现目标,其全面的足迹将有助于我们支持我们的全球运营。

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